21Shares publica el sexto informe sobre el estado de las criptomonedas: Resumen

21Cargas uno de los mayores emisores del mundo de productos cotizados en bolsa de criptomonedas (ETPs) ha publicado el sexto número de su popular Estado de la criptografía Informe.

El informe ofrece una visión general de las tendencias predominantes en el sector durante los últimos meses, y proporciona datos sobre la optimización de la asignación de carteras y las estrategias de cartera en función de las condiciones del mercado.

El informe concluye que añadir exposición a los cinco principales criptoactivos en función de la capitalización de mercado puede mejorar significativamente la rentabilidad ajustada al riesgo. También descubrieron que incluir un 5% de criptoactivos de gran capitalización en una cartera proporciona una mejor relación riesgo-recompensa que una cartera sólo de Bitcoin cuando se mide por el ratio de Sharpe.

Una de las conclusiones más importantes fue que, al comparar todas las medidas de rentabilidad y riesgo con diferentes frecuencias de reajuste, descubrieron que el reajuste trimestral ofrecía la mejor compensación para los inversores.

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Imagen vía Shutterstock

Algunas de las otras conclusiones sustanciales del informe son:

  • Los criptoactivos son activos de riesgo – En los últimos ocho años, el bitcoin ha mantenido una correlación relativamente baja con el índice S&P 500. En un entorno de riesgo reducido, el bitcoin alcanzó niveles históricos de correlación con el S&P 500. A corto plazo, en tiempos de incertidumbre, los niveles de correlación de casi todas las clases de activos aumentan, pero a largo plazo, las criptomonedas están relativamente descorrelacionadas y siguen siendo una de las clases de activos con mejor rendimiento de la última década.
  • Añadir criptomonedas a la cartera de un inversor mejoró el rendimiento general – La exposición a las criptomonedas en todas las frecuencias de reequilibrio mejoró la rentabilidad anualizada del 9,1% a dos dígitos que oscilan entre el 13,9% y el 19,7% y mejoró el ratio de Sharpe de 1,0 a 1,3.
  • El reequilibrio mitiga las caídas del mercado – El reequilibrio es una estrategia importante para la construcción de carteras, ya que puede suavizar la volatilidad en las principales clases de activos y es especialmente importante para los criptoactivos debido a sus mayores niveles de oscilación en el mercado. El reequilibrio trimestral ofrece el mejor resultado para reducir la volatilidad a la baja, al tiempo que proporciona un mayor potencial para capturar los movimientos al alza.
  • El rendimiento no está necesariamente relacionado con la sincronización del mercado. Muchos inversores afirman que el momento es importante en la inversión en criptomonedas, pero los datos sugieren lo contrario. Se ha demostrado que el momento exacto en que se añadió el bitcoin a una cartera tiene poco impacto. El 90% de las veces, una cartera con exposición al bitcoin superó al índice de referencia en el primer año, y el 100% de las veces, la estrategia superó al índice de referencia en los tres años siguientes. Esto sugiere que cuanto antes añadan los inversores el bitcoin a su cartera, y lo dejen allí, mejor será el rendimiento de la misma.

Eliézer Ndinga, Director de Investigación de 21Shares, afirma:

«Entre las macrotendencias que impulsan el mercado y la aparición de nuevas aplicaciones basadas en blockchain, nuestro sistema financiero tal y como lo conocemos está experimentando un cambio de paradigma. Incluso con la actual volatilidad del mercado de criptomonedas, nuestra investigación muestra empíricamente que las carteras con criptoactivos superan a las carteras tradicionales. Seguimos viendo más casos de uso para el cripto y una mayor adopción -sobre todo por parte de empresas e instituciones- que se han dado cuenta de la solidez del rendimiento de la clase de activos a largo plazo, a pesar de los altibajos.»

El informe completo, junto con una investigación adicional en profundidad, se puede encontrar visitando: 21shares.com/research

Descargo de responsabilidad: Estas son las opiniones del autor y no deben considerarse consejos de inversión. Los lectores deben hacer su propia investigación.

21Cargas uno de los mayores emisores del mundo de productos cotizados en bolsa de criptomonedas (ETPs) ha publicado el sexto número de su popular Estado de la criptografía Informe.

El informe ofrece una visión general de las tendencias predominantes en el sector durante los últimos meses, y proporciona datos sobre la optimización de la asignación de carteras y las estrategias de cartera en función de las condiciones del mercado.

El informe concluye que añadir exposición a los cinco principales criptoactivos en función de la capitalización de mercado puede mejorar significativamente la rentabilidad ajustada al riesgo. También descubrieron que incluir un 5% de criptoactivos de gran capitalización en una cartera proporciona una mejor relación riesgo-recompensa que una cartera sólo de Bitcoin cuando se mide por el ratio de Sharpe.

Una de las conclusiones más importantes fue que, al comparar todas las medidas de rentabilidad y riesgo con diferentes frecuencias de reajuste, descubrieron que el reajuste trimestral ofrecía la mejor compensación para los inversores.

Bitcoin,Monedas,Con,Gráfico,Para,Mostrar,Finanzas,Y,Negocios,Concepto,

Imagen vía Shutterstock

Algunas de las otras conclusiones sustanciales del informe son:

  • Los criptoactivos son activos de riesgo – En los últimos ocho años, el bitcoin ha mantenido una correlación relativamente baja con el índice S&P 500. En un entorno de riesgo reducido, el bitcoin alcanzó niveles históricos de correlación con el S&P 500. A corto plazo, en tiempos de incertidumbre, los niveles de correlación de casi todas las clases de activos aumentan, pero a largo plazo, las criptomonedas están relativamente descorrelacionadas y siguen siendo una de las clases de activos con mejor rendimiento de la última década.
  • Añadir criptomonedas a la cartera de un inversor mejoró el rendimiento general – La exposición a las criptomonedas en todas las frecuencias de reequilibrio mejoró la rentabilidad anualizada del 9,1% a dos dígitos que oscilan entre el 13,9% y el 19,7% y mejoró el ratio de Sharpe de 1,0 a 1,3.
  • El reequilibrio mitiga las caídas del mercado – El reequilibrio es una estrategia importante para la construcción de carteras, ya que puede suavizar la volatilidad en las principales clases de activos y es especialmente importante para los criptoactivos debido a sus mayores niveles de oscilación en el mercado. El reequilibrio trimestral ofrece el mejor resultado para reducir la volatilidad a la baja, al tiempo que proporciona un mayor potencial para capturar los movimientos al alza.
  • El rendimiento no está necesariamente relacionado con la sincronización del mercado. Muchos inversores afirman que el momento es importante en la inversión en criptomonedas, pero los datos sugieren lo contrario. Se ha demostrado que el momento exacto en que se añadió el bitcoin a una cartera tiene poco impacto. El 90% de las veces, una cartera con exposición al bitcoin superó al índice de referencia en el primer año, y el 100% de las veces, la estrategia superó al índice de referencia en los tres años siguientes. Esto sugiere que cuanto antes añadan los inversores el bitcoin a su cartera, y lo dejen allí, mejor será el rendimiento de la misma.

Eliézer Ndinga, Director de Investigación de 21Shares, afirma:

«Entre las macrotendencias que impulsan el mercado y la aparición de nuevas aplicaciones basadas en blockchain, nuestro sistema financiero tal y como lo conocemos está experimentando un cambio de paradigma. Incluso con la actual volatilidad del mercado de criptomonedas, nuestra investigación muestra empíricamente que las carteras con criptoactivos superan a las carteras tradicionales. Seguimos viendo más casos de uso para el cripto y una mayor adopción -sobre todo por parte de empresas e instituciones- que se han dado cuenta de la solidez del rendimiento de la clase de activos a largo plazo, a pesar de los altibajos.»

El informe completo, junto con una investigación adicional en profundidad, se puede encontrar visitando: 21shares.com/research

Descargo de responsabilidad: Estas son las opiniones del autor y no deben considerarse consejos de inversión. Los lectores deben hacer su propia investigación.

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